Что представляют собой большинство индикаторов Технического Анализа?

«Что бы ни думал Думающий,
Доказывающий это докажет...»
Закон Орра

Большинство индикаторов технического анализа - это линейные цифровые фильтры (ЦФ). Одна часть фильтров оценивает скорость изменения цены, а другая оценивает усредненную цену, которая используется тоже для оценки скорости. 

Оставшаяся небольшая часть - это нелинейные ЦФ, делающие тоже самое. Кроме того, есть индикаторы, оценивающих не первую производную (скорость изменения цены), а вторую производную (скорость изменения скорости, или другими словами ускорение), как упреждающие индикаторы изменения скорости. 

Другие сложные методы, типа нейросетей, тоже фактически являются линейными или нелинейными ЦФ, предназначенными для оценки скорости или знака скорости. Большинство Торговых Систем, построены на оценке скорости, и состоят из небольшого числа типов входов/выходов (у которых есть сотни разных вариантов названий).

Читать дальше >>>

Volatility models

Исследование моделей волатильности, материал подготовлен Сергеем Михайловым.

Вводная статья о моделях волатильности. Рассматриваются, в основном, непрерывные модели. Перечисляются сильные стороны а так же несовершенства каждой модели.

Читать дальше >>>

Genetic optimization. Application in TradeStation environment.

The given publication was presented by
Vladislav Gorbunov (one of the founders of Trade Smart Research Ltd.)
in system trading conference in Moscow, Russia, 2004.

Читать дальше >>>

Материалы семинаров IT EXPO 2003

Материалы семинаров представленные на выставке "ИНТЕРНЕТ ТРЕЙДИНГ EXPO 2003" - 11-12 марта 2003 года.

Читать дальше >>>

Основы Money Management III

Продолжим рассмотрение современных методов money management. Все рассматриваемые ниже методы являются антимартингальными, т.е. увеличивающими размер риска при увеличении капитала и уменьшающими его при уменьшении капитала, и предписывают рисковать фиксированной долей капитала (fixed fractional).

Читать дальше >>>

Основы Money Management II

В предыдущей статье мы определили money management как часть торговой системы, которая определяет, какой риск следует брать при открытии позиции и какой размер позиции следует держать в данный момент, по отношению к капиталу. В настоящей мы рассмотрим известные методы money management.

Читать дальше >>>

Основы Money Management’а. I

Люди всегда хотят знать секрет, как выигрывать на бирже. Однако индустрия привлечения новых денег на рынок, в виде книг с соответствующими названиями, метастоков и всевозможных finam’ов, эксплуатируя наши общие предрассудки, побуждает нас искать неправильные вещи в неправильных местах. Мы ищем волшебный индикатор или систему торговли, которая позволила бы нам выигрывать 90% времени.

Читать дальше >>>

Как играть и не проигрывать на бирже

Имея удовольствие наблюдать и общаться с клиентами двух брокерских компаний в течение двух лет, могу утверждать, что поведение людей, желающих «играть и выигрывать на бирже », типично и хорошо прогнозируемо, в отличие от торгуемых ими акций.
Ожидаемая доходность от спекуляций на старте обычно бывает «не менее 1000% годовых». После нескольких совершенных сделок она снижается до «хотя бы 100% годовых». Спустя некоторое время, она падает до «хотя бы вернуть начальный капитал», после чего спекулянт на неопределенное время, до достижения плановой доходности 0% годовых, становится инвестором.

Читать дальше >>>

Правда об индикаторах

Рассмотрим наиболее популярные индикаторы технического анализа с точки зрения их способностей идентификации текущего состояния рынка и возможностей прогнозирования. Нас интересует, насколько правдоподобны «сказки доктора Элдера». Причем, будем рассматривать улучшенные варианты индикаторов, периоды которых автоматически изменяются в зависимости от рынка. Исходные варианты индикаторов, очевидно, будут иметь еще меньше смысла.

Читать дальше >>>

Макроэкономика с точки зрения топографии

Перед нами была поставлена задача составления аналитических обзоров. Не умея гадать на картах, кофейной гуще и индикаторах теханализа, и не желая использовать общепринятый метод составления аналитических обзоров, мы пойдем другим путем.

Читать дальше >>>