TS Trendiness представляет собой отдельный модуль Dll для расчета локальной фрактальности для произвольного ценового ряда. TS Trendiness основан на измерении фрактальности ценового ряда. TS Trendiness для вычисления требуется всего ~ 20-40 баров, что сравнимо с длительностью трендов, тогда как для вычисления индекса Херста (Hirst index) требуется 10^3 баров. Значение индикатора TS Trendiness колеблется около 0.5 (случайное блуждание), а экстремальные значения означают трендовое или контртрендовое состояние.
- Если возвращаемое значение >0.5 – это тренд;
- Если возвращаемое значение < 0.5 – это флэт;
- Если возвращаемое значение = 0.5 – это броуновское движение.
|Как купить|
Задать вопрос|
F.A.Q.|
Online Help|
Обсудить на форуме|
Читать дальше >>>
Screen Shots:
TradeStation Chart QQQQ 1 min Nasdaq - 100 Trust
MultiCharts @EMD Daily E-Mini S&P Continious Contract
eSignal Advanced Chart MSFT Daily Microsoft Corporation
TradeStation Chart CLZ05 Daily Crude Oil Dec 2005
TradeStation Chart EURUSD Daily Euro/US Dollar
TradeStation Chart @EC Daily Euro FX Continious Contract
|Как купить|
Задать вопрос|
F.A.Q.|
Online Help|
Обсудить на форуме|
Описание 
