F.A.Q.
Q: Если я не могу, по каким-то причинам, произвести оплату через Online
Order, как тогда в этом случае мне приобрести ваши программы?
A: Вы можете связаться с нами или с нашими представителями, и
мы дадим инструкцию, что делать в этом случае.
Q: Судя по описанию Ваших Dll - функций по wavelet - преобразованию,
нельзя получить значение wavelet - коэффициент на будущем N-ном баре.
A: Для вычисления wavelet - коэффициента на N-ном баре требуются
значения исходного ряда на барах N, N-1, ..., N-k. Не зная будущих значений
цен, НЕВОЗМОЖНО в принципе получить значение wavelet-коэффициента, и тем
более Фурье-коэффициента на будущих барах. Почему тем более? Потому, что для
вычисления Фурье-коэффициента на N-ном баре требуются значения исходного
ряда на барах N-k, ..., N-1, N, N+1, ..., N+k, т.е. мы не можем без
искажений найти значения Фурье-коэффициентов даже для текущей цены, тем
более для будущих. То же самое справедливо и для стандартных waveletов.
Q:В связи с тем, что нельзя получить значение wavelet - коэффициент на будущем N-ном баре, не будет ли прогностическая ценность Вашей реализации wavelet
практически нулевая, и будет сводиться всего лишь к существенному улучшению
скользящей средней, которая "сильна задним умом". Не имеет ли в этом смысле,
простая линия регрессии имеет большую прогностическую ценность?
A:Линия регрессии не имеет прогностической ценности, равно как и
Фурье и прочее. В интересующей нас области, разумеется - не синусоиды
прогнозировать.
Q: Не является ли проблемой то, что нельзя получить значение wavelet-коэффициент на будущем N-ном баре , проблемой
не wavelet-преобразования, а самой реализации вашей Dll - библиотеки?
A:Это проблема прогнозирования вообще. Пример: прогноз погоды.
Информацию о текущем состоянии многих факторов, влияющих на погоду, ежечасно
снимают с устройств, расположенных по всему миру; уравнения, описывающие
динамику температуры, давления и т.п., известны более ста лет и досконально
изучены; самые мощные из существующих суперкомпъютеры обсчитывают эту
информацию. Тем не менее, невозможно прогнозировать погоду более чем на 1-2
недели. В принципе!
Q:Если бы Вы ввели в библиотеку функцию, которая давала
значение i-го wavelet, на j-ом будущем баре - прогностическа ценность была бы выше ?
A:Это нетрудно сделать и для wavelet (wavelet по существу, это
современный аналог Фурье, где разложение делают не по синусоидам, а по более
сложным функциям). Но пользы от этого никакой, а продавать мало понимающим в этом людям заведомо не
работающие вещи - не наш бизнес. Мы пробовали прогнозировать различными
методами (авторегрессией и нейронными сетями) отдельные
wavelet - коэффициенты, а потом применять к прогнозам отдельных коэффициентов
обратное wavelet-преобразование, чтобы восстановить прогнозируемую цену.
Результат примерно такой же, что и прогнозирование другими методами: лучший
прогноз = текущему значению.
Q: Немного непонятно в вашем описании
поясните: На сколько эффективно использовать Фурье для отрисовки будущих значений?
Скорее всего Трэйдеру нужны - БУДУЩИЕ значения выделенных гармоник, а не текущие значения, как в Вашем случае ?
A: Это профанация. Не работают эти вещи. Популярно о применении Фурье к ценовым рядам
можно прочитать здесь.
Если бы кто-то умел с достаточной точностью находить БУДУЩИЕ значения - стал бы он продавать Holy Grail?
|
Описание 
