TS Research Group : Software Products

TS Research Group : Software Products > Research

www.tsresearchgroup.com

Using TS Link. Example of optimal F calculation in TradeStation using Excel.

Пример основан на методе управления капиталом «оптимальное f». Напомню, задача описываемого метода состоит в нахождении такого значения f_опт, при котором расчётный капитал (TWR) становится максимальным. Следовательно, при получении результата очередного трейда необходимо заново решать задачу оптимизации. Это нетрудно делать и вручную, если система делает один трейд в день. Но если количество трейдов ежедневно большое, и обсчитывается не одна бумага, то уже после пары торговых дней за голову можно схватиться. В этом случае появляется необходимость в автоматизации этой рутинной операции.

Выполнять такую оптимизацию в рамках стратегии довольно сложно, хотя возможно. Но замечу, что обычно непростые, с точки зрения алгоритма, вычислительные задачи довольно легко решаются в специализированном пакете MS Excel ^tm. В нём есть и мощный «математический аппарат», и удобный/гибкий VB. Отсюда напрашивается вывод: зачем делать «мартышкин труд» по разработке подобных оптимальному f методов, основываясь на непредназначенных для этого инструментах. С помощью библиотеки TSLink.dll можно делать на Excel‘e всю «математику», а стратегию, использующую эту математику, строить на Omega ProSuite – и это хорошо J

Read more >>>

Optimization of strategy inputs with random exits.

Размышляя над тем, что многие опытные трейдеры называют трейдинг обыкновенным бизнесом, я, проводя параллели между трейдингом и другими различными сферами деятельности, с удивлением обнаружил, что трудное в трейдинге совершенно не вызывает трудностей в другом деле.
Вот, например, попытаемся сравнить работу трейдера с работой обычного садовника.
все аксиомы трейдинга работают и там.

Read more >>>

Пробой Волатильности

Целью иследования является – сравнение двух различных методов управления капиталом:
1. независимая торговля активов, вход по сигналу на весь объем лимита.
2. размер позиции определяется исходя из текущей волатильности.
Портфель состоит из восьми самых ликвидных российских бумаг. Исследование проводиться на истории последних 2,5 лет.

Read more >>>

Percent Risk

Цель исследования: протестировать два различных подхода к управлению капиталом на портфеле инструментов.
1. Независимая торговля элементов портфеля. Начальный капитал является равным для всех элементов портфеля и определяется путем деления капитала портфеля на количество элементов в портфеле. Размер позиции выбирается исходя соответствующего текущего капитала элемента на весь лимит. Плечо не используется.
2. Капитал не делится на лимиты. Контролируется только открытый риск на сделку. Размер позиции выбирается исходя из начального риска и текущего капитала портфеля.
Открытый риск портфеля не контролируется ни в первом, ни во втором подходе. Отсюда подзадачей исследования будет – оценить максимальный открытый риск портфеля в процентах к текущему капиталу.

Read more >>>